Хэджирующиеся советники
К категории относительно безопасных советников можно отнести роботы, которые в случае изменения рыночной ситуации, а порой и просто по умолчанию способны открывать противоположные сделки как на одной валютной паре, так и на противоположных валютных парах. В результате чего возникает замок или хэджирование, которое позволяет минимизировать уровень просадки, а при уверенном движении цены в одну из сторон, противоположная, убыточная сделка закрывается. Ниже привожу принтскрины трех советников, способных на хэджирование и в самом низу советник, который работает без данного принципа.
Советник Bams-bung Finnal - V2-EDU на тайфреймах от H1 не демонстрирует хэджирования, но на более низких таймфреймах прибегает иногда к хэджированию
И хотелось бы обратить внимание на одну очень важную деталь: хэджирование не всегда может гарантировать безопасность вашего счета, отсутствие риска слива или же очень большой просадки. Ниже я привожу принтскрин со своего счета на реале, где у меня произошел слив в результате очень сильной просадки, которая достигла почти 90% депозита. И это несмотря на хэджирование. Итак, как видно по принтскрину, советник на основе технических индикаторов поставил ордер на покупку с лотностью 0.12, да только вот вышла новость по ставке ФРС, свечка ушла резко вниз на 1408 пунктов и этот самый лот просто и привел к сливу депозита. Такого не было бы если бы, 1) размер моего депозита был бы не меньше 300 USD, а не около 200 USD, 2) если бы вот этот злополучный ордер на buy был бы не 0.12, а лотности меньше, например, 0.08. Так что хэджирование не всегда помогает, но бесспорно одно: если бы не хэджирование, то просадка была бы еще больше и депозит существенно быстрей бы приказал долго жить.
Ну как вообще тогда избежать подобного сценария?
Ответ только один - делать акцент в своей биржевой работе только на советники без мартингейла (ведь именно он и привел к сливу), и желательно без усреднения.
Да, можно иметь примерно 20% советников опасных, т.е. с мартингейлом и усреднением, но не более.
Еще примеры хэджирования на торговых роботах:
Выше наглядный пример хэджирования, при котором лоты равноценны, т.е. лоты на sell равны объему 0,04 и лоты на buy также 0,04, также хэджирование полезно когда неизвестно куда вообще пойдет тренд, и при такое хэджировании у вас длительное время размер прибыли - убытки может оставаться неизменным. И лишь когда у нас уже возникает понимание, что тренд идет, например, вверх, то открываем еще ордера на buy, ну и наоборот. Лотность - тут трудно сказать, надо ориентироваться на силу тренда, размер свечей и прочее.
Выше пример - это автоматическое хеджирование, сделанное торговым роботом по линиям поддержки - сопротивления, хэджирование отложенными ордерами.
Вручную установленное хэджирование по линиям поддержки - сопротивления.
Вообще при роботорговле желательно максимально уменьшить количество советников, которые могут уходить в большую просадку и их работу придется поправлять, в ручном режиме устанавливая ордера на хэджирование. Почему? Просто потому, что как бы хорошо вы не захеджировались, но риски потерять весь депозит или существенную его часть крайне велики. Поэтому повторюсь, что опасные советники, а к таким относятся торговые роботы работающие по усреднению, а если еще и с мартингейлом - то это вообще пипец, таких роботов в вашем инвестиционном портфеле должно быть не более 20%, как и общая сумма средств на них желательно, чтобы тоже была незначительная от общей суммы вложенных вами средств на счета для роботорговли.
Может тогда вообще не применять советники с усреднением? Можно и не применять, но большой плюс таких советников - как правило, а это примерно 80 - 90% времени торговли дают достаточно хорошую прибыль. Поэтому несмотря на их потенциальную опасность автор все таки не отказывается от советников по усреднением, а порой и с мартингейлом в своей биржевой роботорговле.
Пример хэджирования на советнике EA Hending Full:
| Валютная пара | buy | в деньгах USD | sell | в деньгах USD | суммарная прибыль/ убыток на депозит | ||||
| EUR/USD | 0,01 | - 3,69 | 0,01 | + 3,06 | |||||
| 0,02 | - 4,18 | ||||||||
| 0,03 | - 1,68 | ||||||||
| суммарный лот | 0,06 | 0,01 | |||||||
| суммарная сумма в деньгах | - 9,55 | + 3,06 | - 6,49 | ||||||
| GBP/USD | 0,01 | - 3,51 | 0,01 | + 1,96 | |||||
| 0,02 | - 4,20 | ||||||||
| 0,03 | - 1,95 | ||||||||
| суммарный лот | 0,06 | 0,01 | |||||||
| суммарная сумма в деньгах | - 9,66 | + 1,96 | - 7,77 | ||||||
| USD/CHF | 0,01 | +2,71 | 0,01 | - 3,11 | |||||
| 0,02 | - 2,91 | ||||||||
| 0,03 | + 0,64 | ||||||||
| суммарный лот | 0,01 | 0.06 | |||||||
| суммарная сумма в деньгах | + 2,71 | - 5,38 | - 2,67 |
Вывод:
| Валютная пара | buy | в деньгах USD | sell | в деньгах USD | суммарная прибыль / убыток на депозит | ||||
| EUR/USD | 0,01 | - 3,74 | 0,01 | +3,10 | |||||
| 0,02 | - 4,28 | ||||||||
| 0,03 | - 1,83 | ||||||||
| суммарный лот | 0,06 | 0,01 | |||||||
| суммарная сумма в деньгах | - 9,85 | + 3,10 | - 6,74 | ||||||
| GBP/USD | 0,01 | - 3,51 | 0,01 | + 1,97 | |||||
| 0,02 | - 4,20 | ||||||||
| 0,03 | - 1,95 | ||||||||
| суммарный лот | 0,06 | 0,01 | |||||||
| суммарная сумма в деньгах | - 9,66 | + 1,97 | - 7,69 | ||||||
| USD/CHF | 0,01 | +2,87 | 0,01 | - 3,16 | |||||
| 0,02 | - 3,03 | ||||||||
| 0,03 | + 0,47 | ||||||||
| суммарный лот | 0,01 | 0,06 | |||||||
| суммарная сумма в деньгах | + 2,87 | - 5,72 | - 2,85 | ||||||
Вывод:
| Валютная пара | buy | в деньгах USD | sell | в деньгах USD | суммарная прибыль / убыток на депозит | ||||
| EUR/USD | 0,01 | - 4,52 | 0,01 | + 3,88 | |||||
| 0,02 | - 5,84 | ||||||||
| 0,03 | - 4,17 | ||||||||
| суммарный лот | 0,06 | 0,01 | |||||||
| суммарная сумма в деньгах | - 14,53 | + 3,88 | - 10,65 | ||||||
| GBP/USD | 0,01 | - 4,40 | 0,01 | + 2,84 | |||||
| 0,02 | - 5,98 | ||||||||
| 0,03 | - 4,62 | ||||||||
| суммарный лот | 0,06 | - 15 | 0,01 | ||||||
| суммарная сумма в деньгах | - 15 | + 2,84 | - 12,16 | ||||||
| USD/CHF | 0,01 | + 2,97 | 0,01 | - 3,36 | |||||
| 0,02 | - 3,43 | ||||||||
| 0,03 | - 0,14 | ||||||||
| суммарный лот | 0,01 | 0,06 | |||||||
| суммарная сумма в деньгах | + 2.97 | - 6,93 | - 3,96 | ||||||
| Валютная пара | buy | в деньгах USD | sell | в деньгах USD | суммарная прибыль / убыток на депозит | ||||
| EUR/USD | 0,01 | - 5,05 | 0,01 | + 4,42 | |||||
| 0,02 | - 6,90 | ||||||||
| 0,03 | - 5,76 | ||||||||
| 0,05 | - 2,50 | ||||||||
| суммарный лот | 0,11 | 0,01 | |||||||
| суммарная сумма в деньгах | - 20,21 | + 4,42 | - 15,78 | ||||||
| GBP/USD | 0,01 | - 5,34 | 0,01 | + 3,79 | |||||
| 0,02 | - 7,86 | ||||||||
| 0,03 | - 7,44 | ||||||||
| 0,05 | - 4,65 | ||||||||
| суммарный лот | 0,11 | 0,01 | |||||||
| суммарная сумма в деньгах | - 25,29 | + 3,79 | - 21,5 | ||||||
| USD/CHF | 0,01 | +3,43 | 0,01 | - 3,81 | |||||
| 0,02 | - 4,33 | ||||||||
| 0,03 | - 1,49 | ||||||||
| суммарный лот | 0,01 | 0,06 | |||||||
| суммарная сумма в деньгах | + 3,43 | - 9,63 | - 6,2 | ||||||
Вывод: хорошо видно, что одновременная торговля на валютных парах EUR/USD и GBP/USD создает достаточно сильную нагрузку на депозит, и эта нагрузка лишь частично нивелируется зеркальными сделками на USD/CHF.
| Валютная пара | buy | в деньгах USD | sell | в деньгах USD | суммарная прибыль / убыток на депозит | ||||
| EUR/USD | 0,01 | - 0,51 | 0,01 | + 0,45 | |||||
| суммарный лот | 0,01 | 0,01 | |||||||
| суммарная сумма в деньгах | - 0,51 | + 0,45 | - 0,06 | ||||||
| GBP/USD | 0,01 | - 4,02 | 0,01 | + 2,47 | |||||
| 0,02 | - 5,22 | ||||||||
| 0,03 | - 3,48 | ||||||||
| 0,05 | + 1,95 | ||||||||
| суммарный лот | 0,11 | 0,01 | |||||||
| суммарная сумма в деньгах | - 10.77 | + 2,47 | - 8,3 | ||||||
| USD/CHF | 0,01 | + 0,08 | 0,01 | - 0,35 | |||||
| суммарный лот | 0,01 | 0,01 | |||||||
| суммарная сумма в деньгах | + 0,08 | - 0,35 | - 0,27 | ||||||
Данные по демо счету по валютной паре EUR/USD за месяц торговли
Данные по демо счету по валютной паре GBP/USD за месяц торговли
Данные по валютной паре USD/CHF за месяц торговли на демо счете.
Общий вывод:
- одновременная торговля на параллельных валютных парах EUR/USD и GBP/USD создают достаточно сильную рискованную нагрузку на депозит в случае отрицательных сделок
- использование зеркальной валютной пары USD/CHF снижает эту нагрузку, но не сильно, поэтому для безопасности торговли нужно одну из валютных пар EUR/USD или GBP/USD отключить
- как видно из данных анализа программы из указанных двух выше валютных пар наибольшее количество сделок совершается по паре GBP/USD, так же по ней и выше профит фактор, в связи с чем ее стоит оставить, а валютную пару EUR/USD отключить
- в итоге для безопасности депозита, безопасной торговли рекомендуется оставить следующие валютные пары: GBP/USD и зеркальная USD/CHF.
Особенности хэджирования по торговым счетам:
-
если есть риск ухода советника в большую просадку, как это часто бывает у советников по усреднению, то необходимо ставить отложенные ордера на продажу и на покупку вдоль линии поддержки и сопротивления, и для этого оптимально брать канал на таймфрейме Н4 и D1. Т.е. линии поддержки и сопротивления смотреть по пикам графика на указанных таймфреймах. Естественно что это актуально, если торгуете на более высоких таймфреймах чем М1, да и советник не является скальпером, который держит сделку считанные минуты.
- ступенчатая система, т.е. отложенные ордера должны в плане лотности идти по возрастающей, т.е. от линии поддержки - сопротивления ставим отложенные ордера, начиная примерно с лотности 0,01, или даже 0,05, т.к. если обычно пересечена линия поддержки - сопротивления, то цена с максимально большой вероятностью пойдет значительно дальше
- для хэджирования надо чтобы суммарная лотность ордеров на покупку была равна суммарной лотности на продажу и тогда можно будет захэджироваться и будет такой вот замок, куда бы цена ни пошла у вас сумма прибыли или же убытка будет длительное время оставаться неизменной. Например, 3 ордера по 0,01 и один противоположный ордер на 0,03, и тому подобное.
- но если видим, что все пошло явно, допустим, на покупку, то к имеющимся ордерам замка открываем ордер на покупку, допустим, лота 0,01, а следующий уже лота 0,02 и так далее. Таким образом выйдем из замка и начнем уменьшать нашу просадку, или же вообще увеличивать прибыль. Ну и аналогично, при продаже.
- если же есть риск того, что в какой то момент покупка может пойти в продажу, то у нас депозит начнет просто уменьшаться, поэтому для подстраховки надо или ставить stop loss на ордерах, причем желательно трейлинг стоп лосс, или же ставить отложенные ордера в такой же суммарной лотности, что и противоположные.
- если на счету достаточно большая просадка, банально просто потому, что вы поздно стали делать хэджирование, то есть риск того, что в какой то момент вы не сможете открыть ордера на противоположную сделку для хэджирования, т.к. на балансе может быть недостаточно средств. Это крайне опасная ситуация, которая грозит полным сливом депозита. Как такое вообще может быть?
- допустим вы угодили в большую просадку, но в какой то момент успели захэджироваться, сделать замок. Допустим, вы угодили в просадку на сильно падающем тренде. И вот допустим спустя сутки вы видите, что начинается коррекция и тренд начинает идти вверх. И чтобы выйти из замка вы открываете новые ордера на покупку, а ордера на продажу закрываете, т.к. по ним вместо + начинает уже идти ноль. И через некоторое время вы радуетесь, что вы успешно выходите из просадки, и у вас уже нет замка, все ордера на продажу закрыты, т.к. перешли уровень ноль. И вдруг тренд снова начинает идти вниз и вместо прибыли у вас начинаются убытки по ордерам на покупку. С целью их минимизации пытаетесь открыть ордера на продажу… и тут то и может возникнуть неприятная вещь — нет средств — и вы не можете захэджирваться. И тогда крайне вероятен слив депозита. Можно ли как то застраховаться от данной ситуации? Проблематично.
Ниже принтскрин ситуации, в которую можно попасть по неопытности, и в результате вообще потерять весь депозит, т.к. на открытие противоположных сделок для замка просто не хватило денежных средств:
Смотрим на притскрин выше из моей реально торговой ситуации. Стоял замок, одинаковое количество лотов на покупку и продажу, потом внезапно (а это было в день после выборов в США, когда победил Дональд Трамп) рынок ушел резко вниз. Мне это принесло некоторое количество прибыли, т.к. при падении тренда у меня автоматически сработали отложенные ордера на продажу. В общем я был доволен. А потом началась коррекция, откат цены и мои ордера на продажу с крупными лотами начали уменьшаться, депозит начал таять, соответственно у меня автоматически закрылись с прибылью два ордера на продажу, и будучи уверенным что сейчас цена пойдет вверх, я начал открывать ордера на покупку сразу же большими лотами, что схематично указано белыми стрелками. Ордеров было больше чем два. И опять радости полные штаны:) Но вдруг неожиданно начинается повторное падение, и опять депозит начинает падать, а так как у меня на покупку были ордера лотностью по 0,15 и подобные, то чтобы захеджироваться мне нужно было открывать ордера на продажу аналогичной лотности. И тут то денег и не хватило... При попытке открыть ордера на продажу появляется сообщение: "недостаточно средств", в итоге не сумев сделать повторный замок депозит был полностью потерян:(((
Ниже изображение классической разворотной фигуры "голова и плечи", стрелками схематично показано, где мы на радостях можем зайти крупными лотами на покупку, а потом все резко вниз... и при нехватке средств на депозите мы просто не сможем захеджироваться, а просадка может быть такой, что будет критической. В итоге есть крайне высокий риск потерять депозит. В общем, хэджирование требует крайне высокого мастерства и хладнокровия, что явно имеется не у всех трейдеров, особенно новичков. Поэтому самый лучший вариант - это вообще не попадать в такие ситуации, т.е. не использовать советники, у которых могут быть большие просадки, а это как правило советники с мартингейлом + усреднение, либо же только с усреднением.
