Оптимизация торговых советников

Как тестировать советники в MT4 правильно? Автоматическое тестирование стратегий на Форекс - на несколько раз перечитать данный материал. Сохранил копию на яндекс диске

Как тестировать советник в тестере MT4 — Подробная инструкция

www.msfx-tester.ru - очень детальный мануал по работе с тестером стратегий. Сохранил копию на яндекс диске.

Справка по Metatrader4: работа с тестером стратегий

Как оптимизировать советников в тестере стратегий MetaTrader 4?

Тестер стратегий MT4

Работа с тестером стратегий MetaTrader4: начало работы

Инструкция по оптимизации советника

Инструкция по чтению отчета тестера стратегий

Инструкция по тестированию советника на истории (тут показано как тестировать советники, загружая set файлы непосредственно в тестер стратегий). Я неправильно тестировал на тестере стратегий советник Forex Tramp!!!

Тестирование советников в МТ4 с качеством 99% (сохранил себе копию на яндекс диск)

www.alpariforum.com - глюк тестера стратегий: TestGenerator: no history data 'GBPUSD60'. Решение: я попробывал бы удалить нулевые файлы, перегрузить комп. и по новой закачать. помогало. но может хард сыпется. Или: Такое случается, а проблема со сменой счета, поменяли счет - качайте новые котировки, проверено , работает.

Большинство брокеров не имеют собственной исторической базы, исключение составляют Alpari и Ducascopy, остальные же используют котировки, предоставляемые компанией MetaQuotes. Сказать, что эти котировки вообще годятся для тестов я не берусь – они очень низкого качества (много пробелов, ошибок и неточностей). Как скачивать котировки от компании Ducascopy – тема отдельной статьи, к тому же это не так просто сделать новичку. Поэтому для тестов советников мы скачаем именно терминал от компании Alpari. Внимание! Чтобы получить доступ к исторической базе котировок Альпари, в терминале вы должны быть подключены именно к реальному счету! С недавних пор этот брокер не предоставляет свою базу котировок для владельцев демо-счетов.

Именно из-за различий в котировках тесты одного и того же советника по одной и той же паре с теми же настройками и при прочих равных скорее всего будут отличаться, иногда очень сильно.

Открываем следующее окно:

Выбираем нужную нам пару и период М1 и нажимает кнопку «загрузить». Через некоторое время котировки загрузятся, выключаем терминал и включаем его снова. Заходим обратно в архив, кликаем левой кнопкой мыши несколько раз по периоду М1 нужной нам пары до тех пор, пока изображенная перед периодом серая батарейка не загорится желто-зеленым цветом. Остается прощелкать мышкой остальные периоды, чтобы котировки просчитались и для них. Если вы хотите протестировать советник на нескольких валютных парах, закачайте котировки требуемых валютных пар. Закройте терминал и откройте его снова. Затем снова войдите в архив котировок и пройдитесь по всем периодам нужной вам пары, несколько раз нажимая левой кнопкой мышки по каждому из них. Все эти шаманские действия нужны в последних версиях терминала, поскольку часто котировки загружаются некорректно. На этом подготовительный этап завершен.

Вместе с экспертами как правило обычно поставляются файлы с настройками, имеющие расширение *.set. Причем чаще всего для каждой пары свой файл с настройкой. Чтобы загрузить правильные настройки для нужной пары нажимаем кнопку «Загрузить» и выбираем нужный файл. Часто после установки эксперта в терминал они оказываются не в нужной папке. После нажатия на кнопку «Загрузить» мы оказываемся в папке тестера (у меня это C:UsersSilentspecAppDataRoamingMetaQuotesTerminalFE03BE71CD8F9E8F4C70E0FDAFC997E5 ester). Если нужных файлов там не оказалось, идем в папку FE03BE71CD8F9E8F4C70E0FDAFC997E5MQL4Presets, скорее всего файлы там. Итак, выбираем и загружаем нужный настроечный файл. После загрузки нам нужно найти параметры манименеджмента советника и выставить фиксированный лот 0.1 – в этом случае каждый доллар прибыли или убытка будет равен 1 старому пункту. Для чего это – я расскажу ниже.

Если советник не совершил ни одной сделки, стоит заглянуть во вкладку «Журнал». В ней вы найдете описание всего, что случилось во время теста. Вполне вероятно, что в советнике какая-нибудь ошибка. Расшифровку номера ошибки можно посмотреть в разделе Коды ошибок.

Качество моделирования — качество моделирования.

Ошибки рассогласования графиков – ошибки, возникающие при моделировании тиков по различным таймфреймам. Если есть хоть одна такая ошибка, удаляем всю историю из терминала и закачиваем заново. Удалить можно так: Файл -> Открыть каталог данных -> Откроется окно с папкой терминала — > папка history -> Выбираем нужный нам тип счета (тот, что вы используете в данный момент) -> Закрываем терминал и удаляем все файлы с расширением *.hst. Далее закачиваем заново котировки в архиве котировок.

Источник: www.tlap.com

Оптимизация торговых советников:

Алгоритмы оптимизации торгового робота: эффективный способ наторговать миллион задним числом

Как оптимизировать форекс советник на истории

Как правильно оптимизировать советник для терминала MT4 и 5? Использовать в качестве инструкции

Что такое оптимизация советника или как увеличить эффективность торгового эксперта. Скачивать необходимо котировки М1, с использованием которых торговая платформа потом самостоятельно сформирует необходимый для тестирования таймфрейм. Конечно, если форекс-советник работает на М15, было бы логичным скачать котировки для М15. Однако, как показывает практика, такие котировки будут не точными, а тесты не корректными. Использовать как инструкцию. Сохранил копию себе на диске.

Как оптимизировать советников в тестере стратегий MetaTrader 4? Хорошо все разжевано, также можно использовать в качестве мануала.

Процесс оптимизации советника представляет собой его множественное тестирование с различными входными параметрами в автоматическом режиме программой МетаТрейдер 4. При этом, простая оптимизация - это ничто иное, как подгонка параметров эксперта под историю, то есть под условия рынка и движение цены, которые были в прошлом. Если прооптимизировать робота - советника на истории и сразу же поставить его торговать, радуясь, что результаты оптимизации были "красивыми", надеяться на такие же результаты торговли советника в реальном режиме не стоит. Ведь, по сути, была проведена не настоящая оптимизация, а ПОДГОН параметров.

Правильная и качественная оптимизация советника, которая называется форвард - тестом, включает в себя два этапа. На первом этапе советник оптимизируется (правильнее - подгоняется) на некотором историческом отрезке, который называется тестовый (исторический) период. Результаты подгонки представляются в таблице в виде входных параметров эксперта. С наиболее удачными параметрами робота запускают торговать на новом временном отрезке, где он не подгонялся, и не знает, как себя вести. Такой отрезок называется форвардным периодом. Если и на этом отрезке результаты тестирования (уже не оптимизация!) хорошие, значит, эксперта можно ставить торговать на реальный счёт.

Тестовый и форвардный промежутки для экспертов, работающих на различных тайм-фреймах, отличаются. Для экспертов, тестируемых на периоде: