Важное примечание: советник может достаточно быстро и неожиданно слить депозит при наличии торговли по мартингейлу, и это несмотря на опцию хеджирования и данных по тестированию в 90% и более, согласно которым советник на протяжении всей истории теста (например, год) показывает уверенный рост депозита. И такая сутуация может произойти даже если в предыдущие разы советник успешно разруливал сложные ситуации на бирже. Яркий пример советник StrikeFx.
Как я ранее говорил, советники с мартингейлом имеют риск слития депозита. И можно было бы тогда вообще отказаться от данных советников, но, иногда встречаются роботы, которые достаточно хорошо и длительное время торгуют, а с отключенным мартингейлом их доходность в разы падает, или вообще становится отрицательной. И тогда можно прибегнуть к помощи скриптов, которые способны автоматически отключить советник, закрыть ордера, если была достигнута просадка на депозите, допустим, более 50% (перечислить такие программы). Ясно дело, что такие скрипты есть смысл использовать с мартингейловыми советниками, у которых просадки более 50% - отклонение. Замечу, что обычно у мартингейловых советников просадки до 30 - 40% и выше обычное явление.
Отключение мартингейла как показал мой личный опыт часто ведет к снижению прибыльности советников примерно в два раза. Например, у вас депозит 100 USD, минимальный лот 0.01 и советник, в котором можно включить - отключить мартингейл. И если при включенном мартингейле еженедельный доход составлял, допустим, 10 USD, то при выключенной мартышке станет 5 USD. Обидно, жалко... С другой стороны, когда ты видишь что твой советник попал в сложную ситуацию на рынке и у него уже нет лотов 0.01, 0.03 и так далее по возрастающей, а лишь сделки лотом 0,01, и еще раз 0,01 и просадка становится существенно ниже. А значит и риски сжечь депозит существенно уменьшаются.
Так, а как же компенсировать недозаработанные средства от выключенного мартингейла? Есть несколько вариантов, которые я использую в своей работе:
- можно открыть два счета по 100 USD на одном советнике, и ради безопасности, советники поставить на разные валютные пары или же на одну и туже, но разные таймфреймы. И в итоге будете снова в неделю иметь по 10 USD прибыли, но уже без сильных рисков потерять все свои деньги;
- можно так и оставить один счет на советник, просто лотность сделок по умолчанию увеличить с 0,01 до 0,02 и опять сможете зарабатывать так, как будто и не отключали мартингейл;
- увеличивать количество советников, на которых вы торгуете.
Как отключить мартингейл в советнике, если данная опция имеется:
Это советник, который можно использовать как с мартингейлом, так и без него. Если множитель лота больше 1,0, то используется мартингейл. Если установлено значение 1.0, размер всех сделок будет одинаковым.
Вообще при запуске демо счетов отключаем в настройках мартингейл и тестируем без него, да, прибыль будет меньше, зато больше шансов остаться при своих деньгах и еще сверху хорошо заработать!
Как понять: торгует ли советник по мартингейлу?
- обычно в настройках есть кнопка включить — выключить мартингейл или же множитель мартингейла
- смотрим историю сделок за максимально длительный период времени, сделки, допустим на демо, и если идут от 0,01, далее 0,03, 0,07 и тому подобное — значит мартышка есть.
- также на сайте разработчика советника или тех, кто его тестировал уже указано есть или нет мартингейл
- нужно запомнить, что если в советнике используется мартингейл и рекомендуемый минимальный депозит, допустим, 100 долларов, так вот, лучше не рисковать и при таком депозите отключиить мартингейл поставив или переключатель или множитель в значение 1. Точнее будет сказано в инструкции к советнику
- наличие стоп лоссов при включенном мартингейле не спасет депозит от слития никак.
- даже если по тестеру стратегий видим отличную динамику роста депозита при 100 долларах и включенном мартингейле, то вот в реальности все может быть диаметрально противоположно. К данным тестера стратегий тем более при тестировании в 90% лучше относится крайне осторожно
- запустите советник на сильно волатильном рынке, например, новости (находим экономический календарь и внимательно следим за сделками советника на демо или на реальном счете, если хотите рискнуть деньгами), и если он будет открывать сделки с увеличивающейся лотностью при прихождении сложных участков — точно есть мартингейл, а значит уже есть риск что в один прекрасный момент он просто все сольет. Но может и дать хорошую прибыль. Тут уже как повезет.
- стратегия, что вот рекомендуемый депозит в 100 долларов при мартингейле… я для снижения риска вложу 500 долларов, не совсем верная, даже если у вас будет фиксированный размер первоначального лота, но за счет мартингейла просадка может составить все 500 и больше долларов. Но может и сработать ваша стратегия, тут наверняка точно не скажешь, это видней самому разработчику советника. Хотя опять же в советнике может быть система манимеджмента, согласно которой можно настроить % от депозита используемый для открытия сделок, или уровень риска в торговле.
Особенности мартингейла: плюсы и минусы на конкретных примерах
В пятницу 12 апреля 2024 года евро упал до самого низкого уровня в этом году, поскольку Европейский центральный банк, похоже, собирается снизить процентные ставки раньше Федеральной резервной системы США. Об этом пишет Bloomberg.
В пятницу единая валюта упала на 0,5% до $1,0676, самого низкого уровня с ноября. Евро находится на пути к самому большому недельному падению по отношению к доллару почти за год – на 1,5%.
Снижение курса последовало за комментариями чиновников ЕЦБ, что больше их не пугает осторожный прогноз в США, где высокие показатели инфляции спровоцировали "ястребиную" переоценку.
Денежные рынки передвинули ожидаемую дату начала смягчения политики Федеральной резервной системы с июня на сентябрь. Это привело к тому, что спред доходности между двухлетними US Treasury и немецкими облигациями достиг самого высокого уровня в этом году.
Трейдеры опционами все чаще проявляют "медвежий" настрой по отношению к евро, поскольку месячные колебания рисков - барометр рыночного позиционирования — приближаются к самым высоким уровням роста доллара с октября (источник www.finam.ru).
Выше мной была приведена новость, согласно которой курс евро по отношению к доллару начал сильно снижаться, и на паре EUR/USD это привело к существенному медвежьему тренду, т.е. тренд пошел вниз. И в это время у меня были включены следующие советники: Forex Warrior pro, Smart Mashine и Greezly Bot pro. Последних два советника были с ордерами на покупку на валютной паре EUR/USD, а Warrior pro на покупке на валютной паре EUR/CHF. Евро начал снижаться и к доллару и к швейцарскому франку и к остальным валютам.
Как видно по принтскрину советник Forex Warrior pro начал открывать сделки на усреднение с мартингейлом, и 6 открытый ордер уже имел лотность в 0.12, что явно лишь усилило уровень просадки на депозите. Спустя некоторое время медвежий тренд иссяк и фигуры свечного анализа (по принтскрину хорошо видно бычье поглощение, свидетельствующее о развороте тренда) показали на начало формирования бычьего тренда, т.е. тренд начал разворачиваться вверх, можно сказать, что пошла коррекция цены. И вот за счет лотности в 0.12 достаточно быстро прибыль по данному лоту составила 39.71 USD, также и другие лоты с мартингейлом начали давать существенную прибыль. Все это позволило советнику достаточно быстро выйти из просадки всего лищь благодаря трем лотам с мартингейлом и закрыть остальные убыточные сделки, на которых не было мартингейла. Тут мы видим две ситуации: при негативном сценарии мартингейл сильно увеличивает просадку, а при развороте тренда в нужную нам сторону именно мартингейл позволяет как можно быстрей выйти из просадки и закрыть остальные убыточные сделки, а в целом же советник остается с прибылью.
Это уже после закрытия советником всех сделок, видно что плюс по сделкам с мартингейлом вполне перекрыл убытки по ордерам без мартингейла. В общем, плюс мартингейла на лицо:)
А тут мы видим ситуацию уже по другому советнику, Smart Mashine, который торговал параллельно с Forex Warrior pro, тут мартингейл отключен и в то время пока советник Forex Warrior pro благополучно вышел из рынка с плюсом, на этом же советнике с отключенным мартингейлом просадка оставалась. И нужно понимать, что если бы, допустим, последние три ордера на принтскрине имели б лотность по 0.12, то прибыль составила (1.64*12=19.68 и 0.75*12=9, 0.7*12=8.4) суммарно 37.8 USD, что явно выше просадки в -32.08 USD. Но! Три лота по 0.12 и просадку увеличили бы существенно, она составила бы примерно 37.8+32.8 = 69.99 USD. Это как минимум, а при более негативном сценарии просадка была бы еще и выше. Понятно, что для депозита в 100 - 300, да даже в 400 USD такая просадка - это катастрофа.
На этом принтскрине сделок советника Smart Mashine видно какие бывают просадки и в конце концов убытки, если мартингейл включен, и ситуация явно пошла на в нашу сторону, если суммировать все убыточные сделки, которые советник был вынужден самостоятельно закрыть, то убыток составил 259 USD. Без мартингейла просадка составила бы всего 48.91 USD.
.....
...........
К счастью, у некоторых советников, как показано на принтскрине выше, есть опция, которая позволяет указать максимальный размер лотности, при открытии ордеров по мартингейлу. Но как видно по принтскрину ниже, такой вот опции нет уже у советника Greezly Bot pro, поэтому трейдеры и рекомендуют данный советник ставить на депозит не меньше в 1 000 USD.
На принтскрине ниже видно какого размера может достичь просадка на советнике Greezly Bot pro при включенном мартингейле. Поэтому если депозит каких то пару сотен долларов, то мартингейл лучше всего отключать. Либо же если это предусмотрено настройками советника, то указывать максимальный размер лота, который может открыться при мартингейле. А в том же советнике Forex Warrior pro имеется настройка, при включении которой советник сам определяет безопасный уровень лотности по мартингейлу исходя из размеров депозита.
