Корреляции валютных пар

Корреляции валютных пар

Корреляция валютных пар – это явление, которое указывает на “привычку” валютных пар двигаться вместе. В одном направлении. Например валютная пара А пошла наверх, и валютная пара Б, аналогично, пошла вверх. Корреляция бывает сильная, слабая, бывает обратная. Обратная корреляция, это когда валютная пара А идёт вверх, а валютная пара Б идёт вниз. Иногда активы между собой перестают показывают корреляцию, а иногда наоборот – демонстрируют её очень сильно.

Продолжение на сайте www.умный-инвестор.рф (копия)

Корреляция: плюсы и минусы
Здесь все очевидно. Минусы — ваши риски удваиваются, если вы открываете сделки для двух зеркально коррелирующих пар. Кроме того, корреляция регулярно меняется в разные временные промежутки, что следует учитывать в работе.

Из плюсов — корреляция дает возможность диверсифицировать риски, хеджировать свои сделки и, в форексе, зарабатывать благодаря кредитному плечу.

Также помните, что:

коэффициенты рассчитываются на основе дневных цен закрытия;
позитивный коэффициент означает, что две пары двигаются в одном направлении;
негативный — в противоположных направлениях;
чем ближе коэффициент к значениям +1 и -1, тем сильнее корреляция.
Примеры пар, что двигаются синхронно:

EUR/USD и GBP/USD;
EUR/USD и AUD/USD;
EUR/USD и NZD/USD;
USD/CHF и USD/JPY;
AUD/USD и NZD/USD.

Пары с негативной корреляцией:

EUR/USD и USD/CHF;
GBP/USD и USD/JPY;
USD/CAD и AUD/USD;
USD/JPY и AUD/USD;
GBP/USD и USD/CHF.

Не забываем использовать все то, чему вы уже научились, помните про риск менеджмент и тогда корреляция валютных пар может стать достойным инструментом в вашем торговом арсенале. А самое главное – позволит избежать ошибок, когда вы торгуете сразу две пары, и даже не понимаете, что удваиваете ваши риски, если между выбранными парами есть полная синхронная корреляция.

Корреляции пары WTI/USD и EUR/USD