Усреднение и как с ним быть
Вообще советник, который имеет депозит около 100 USD и работает с усреднением, что это такое наглядно показано на картинке
является рискованным. А если же там кроме усреднение еще используется и мартингейл, т.е. каждый новый лот открывается все большего размера, то данный советник вообще лучше не использовать в работе. Или просто отключить в нем опцию мартингейла, в настройках достаточно поставить 1, т.е. стоит галочка "multiplicator - 1.6", то для отключения мартингейла достаточно просто указать 1.
Если советник использует стратегию усреднения, а это видно по возможности открывать большое количество ордеров по одной валютной паре, то лучше или в настройках ограничить количество открываемых ордеров, например, 2 - 4 или же что может быть более разумно, поставить на более низкий таймфрейм, например, М30. Лучше понятней относительно каждого советника будет видно по данным тестера стратегий как можно на большем временном интервале. Если мы видим на тестере стратегий просадки, то для тестирования тогда ставим еще более меньший таймфрейм, например, М15.
Примеры мартингейла
И наибольшим злом является мартингейл, даже большой размер депозита не спасет от слива если в работу вступает мартингейл, т.к. с каждым новым лотом просадка увеличивается в несколько раз, т.к. каждый новый лот все больше и больше. Усреднение уже не является таким злом, оно скорее благо, но тут уже важно чтобы депозит был как можно больше.
Акцентируем также внимание на том, что если рекомендуемый депозит для советника 100 USD, и в нем по умолчанию включен мартингейл, то сразу же его отключайте. Мартингейл и депозит в 100 USD - это вещи принципиально не совместимые. Если же в советнике имеется еще и усреднение, то желательно депозит иметь хотя бы от 150 USD.
Для депозитов в 100 USD больше всего подойдут советники которые открывают за раз не больше 1 - 3 сделок (т.е. может быть одновременно открыто 1 - 3 сделки по валютной паре), каждая сделка сопровождается обязательным stop loss.
Если советник торгует по усреднению, то лучше всего его ставить на таймфрейм M30, но явно избегать таймфреймы ниже уровня. Просто обычно если на рынке начинается сильное движение цены вопреки технических индикаторам, т.е. на фоне новостной повестки, то на таймфреймах до уровня М30 советники по усреднению успевают открыть кучу ордеров. И понятно что чем больше ордеров, тем потом и больше просадка и дольше в ней находимся. А при таймфрейме M30, т.е. один ордер в 30 минут, уже обычно рынок более менее успокаивается за 30 минут и наша просадка будет более слабой, да и выйдем из нее быстрей.
Наглядный пример усреднения
Наглядный пример опасности советников по усреднению, да еще с мартингейлом:
Большим плюсом советников торгующим по усреднению - они могут давать очень и очень не плохую прибыль при хорошем движении рынка. Также и на флетовом рынке такие советники дают хороший доход. Но есть очень большой риск данных советников в том, что они могут уходить в крайне большую просадку. На двух принтскринах видно, что два разных советника открыли сначала одну сделку на покупку по валютной паре, после того, как цена пошла в другую сторону, советник открыл еще одну сделку на покупку, и так далее. В принципе, технология понятна - цена рано или поздно вернется к исходному значению, рано или поздно наступит коррекция и так далее. Но в нашем же случае произошло не то что движение цены против данных технических индикаторов, а вообще тренд резко изменился. И изменился он на новостях с Ближнего Востока от 30 сентября 2024 года, т.е. начал резко меняться на появлении новостей о предполагаемой атаке Ирана на Израиль. Атака состоялась 1 октября. И вся эта неопределенность политическая, риски войны на Ближнем Востоке тренд начали двигать вниз, опять же вопреки всем техническим индикаторам, ну а советник как хороший работ все открывал и открывал новые сделки на покупку. Как видно по первому принтскрину, уже не ожидая разворота тренда на бычий начал открывать сделки на продажу, т.е начал делать хэджирование счета, или как называется еще, локирование. По идее мне это локирование нужно было начать делать как минимум на неделю раньше, а не 16 октября т.е. спустя более двух недель как начался медвежий тренд.
На втором принтскрине советник торгует не только по усреднению, но еще и по мартигейлу, что при сравнительно небольшом количестве открытых ордеров привело к резко увеличившейся просадке депозита, ведь с каждым новым ордером лот больше, а значит и просадка выше.
Поэтому вновь повторимся что наиболее безопасными являются советники, которые открывают одну - две сделки на валютной паре и имеют stop loss. Вторыми по безопасности являются советники с автоматическим хэджированием, т.е. они при необходимости самостоятельно открывают противоположную сделку, если цена пошла не туда куда ожидалось...
Ну и дополню, что если у вас есть советники торгующие по усреднению, то в вашем инвестиционном портфеле они должны занимать, например, не более 20%, т.е. из 10 советников 2 с усреднением. Тоже самое касается и относительно вложенных на счета этих советников средств - также желательно не более 20%. Как я показал на принтскринах выше советники такие достаточно рискованные, поэтому лучше не рисковать сверх 20% :)))
Правило работы с советниками по усреднению:
Большой минус советников работающих по усреднению - это возможность получения очень большой просадки в депозите. Типичная ситуация - советник открыл ордер на покупку, например, Smart Mashine, а может Greezly Bot pro, но цена пошла вниз, и согласно встроенному алгоритму советник открывает еще один ордер на покупку, потом еще один... и так может их открыть немеренное количество. И как бы это правильно и верно, т.к. цена рано или поздно вернется на исходное значение, рано или поздно наступит коррекция и за счет усреднения наша прибыль за сделку может составить большую сумму. Но вот когда депозит ограничен лимитом, допустим, в 300 долларов, а может немного больше, то при открытии, например, 12 ордеров на покупку, а тренд пошел вниз, и разворачиваться не собирается, то мы получим достаточно большую просадку. И как избежать подобной ситуации? Ниже наглядно покажу:
На принтскрине наглядно представлена ситуация, когда советник открывает ордера на покупку, а тренд, скотина такая, пошел резко вниз вопреки всем техническим анализам. Такая ситуация может быть вызвана какими - либо важными новостями политического или экономического плана.
Итак, при размере депозита в 300 - 600 долларов в настройках советника по усреднению, например, Smart Mashine устанавливаем возможность открытия не более 12 ордеров. Обычно этого вполне достаточно, чтобы благополучно пережить просадку. Но тренд может идти и дальше вниз. Поэтому чтобы избежать критического размера просадки, ставим отложенные ордера на продажу, примерно 6 ордеров на первое время, ставим их в следующей прогрессии: 1 - й ордер, лот - 0.01; 2 - ой ордер, лот - 0.02; 3 - й ордер, лот - 0.04; 4 - й ордер, лот - 0,04 и так далее. Зачем такая последовательность: просто чем дольше движется тренд, тем дольше он продолжится и дальше, т.е. если тренд продвинулся, например, на 100 пунктов, то скорее всего продолжится еще на 100, пунктов, если прошел уже 200 пунктов, то наверно еще 200 пунктов пройдет, в общем, чем дольше движется тренд по времени, тем он сильней. А значит у нас и потенциальная просадка будет увеличиваться, а значит нам нужно быстрей из нее выходить.
Т.е. если вот первый лот отложенного ордера, в нашем случае, на продажу будет сразу же значения в 0,10, то при развороте тренда обратно на покупку мы явно понесем хорошие убытки, которые будут в 10 раз больше, чем при срабатывании отложенного ордера на продажу в 0,01 лота.
На показанном принтскрине я не показал стоп - лоссы, но хорошо понятно, что стоп - лосс нового ордера на продажу должен быть там где начинается новый ордер на продажу.
Ниже покажу какие бывают отложенные ордера:
В МетаТрейдере 4 есть 2 типа отложенников – Stop/Limit. Стоповые приказы размещаются в расчете на продолжение движения цены в прежнем направлении, лимитные – в надежде на откат перед продолжением роста/падения.
Buy stop
Это приказ на покупку по цене, превышающей рыночную. Например, котировка EURUSD равна 1,20622, трейдер рассчитывает на рост валютной пары, но покупать с текущих уровней не собирается. На отметке, например, 1,2100 размещается отложенник на покупку. Это и есть приказ Buy Stop.
Sell stop
Это отложенный приказ на продажу, устанавливается ниже рыночной цены актива. То же, что и Buy Stop, но трейдер рассчитывает на продолжение нисходящего движения и выставляет заявку на продажу ниже актуальной цены.
Buy limit
Используется в ситуациях, когда прогнозируется рост актива, но перед этим ожидается коррекция. Например, пробивается уровень сопротивления, но входить сразу после пробоя трейдер не собирается. Вместо того, чтобы ждать, пока график оформит ретест, можно выставить на этом ценовом уровне Buy Limit и заниматься своими делами. Если коррекция нужной глубины состоится, сделка будет открыта.
Sell limit
Логика та же, что и у Бай Лимит, но ставка делается на восходящую коррекцию, на которой и заключается сделка на продажу. Один из сценариев использования ордера – ретест поддержки после пробоя импульсным движением. Сразу после пробития уровня входить невыгодно. Чтобы не ждать коррекции к поддержке, можно выставить в этой зоне отложенник Sell Limit.
Stop loss и Take profit
В МетаТрейдере 4 доступно только 4 типа отложенных ордеров. Что касается приказов Take Profit и Stop Loss, то они подпадают под описанные выше типы отложенников:
- Take Profit используется для фиксации профита. Текущая сделка закрывается за счёт встречной позиции того же объема. Для длинных позиций ТР можно рассматривать Sell Limit.
- Сделки на продажу закрываются по такой же схеме, ТР работает так же, как и Бай Лимит.
- Stop Loss выступает в роли ограничителя убытка. Для длинных позиций стоп-лосс находится ниже цены, поэтому его можно рассматривать как Sell Stop.
- Для коротких позиций суть стоп-лосса та же, что и у отложенника на покупку Buy Stop.
Методика выставления ордеров в MetaTrader 4
Для надежности подробнее опишу решение вопроса как установить отложенный ордер на МТ4 для всех типов приказов. Начало однотипное – нажмите правой кнопкой мыши на рабочем окне, выберите «Торговля» – «Новый ордер», откроется меню с настройками. Также в него можно попасть с помощью кнопки F9.
Далее в поле «Тип» нужен вариант «Отложенный ордер». После этого появятся дополнительные пункты.
Далее для разных типов приказов:
Buy Limit – в поле «по цене» указывается уровень, на котором будет находиться отложенник на покупку. Эта отметка должна быть ниже, чем текущая котировка. Стоп-лосс устанавливается ниже уровня Бай Лимит, а тейк-профит – выше этой отметки. Если всё сделано правильно, то после нажатия на «Установить ордер» увидите, что на графике появился отложенный приказ на покупку.
Buy Stop. Размещается над текущей котировкой, стоп должен быть под ним, а ТР над Бай Стоп. Объем, комментарий и «срок годности» стопового ордера задается по той же логике, что и у Бай Лимит.
Sell Limit. Так как цена должна скорректироваться вверх, то приказ размещается над рыночной котировкой. Это заявка на продажу, поэтому стоп-лосс располагается над Селл Лимит, а ТР под ним.
Sell Stop. Отложенный приказ на продажу размещается под текущей ценой. Стоп и ТР располагаются над и под Селл Стоп соответственно.
Независимо от типа отложенника трейдер задаёт:
Инструмент, по которому выставляется приказ. Список доступных активов находится в выпадающем меню «Символ». По умолчанию здесь отображается тот инструмент, график которого открыт в терминале, но можно выбрать и другой.
Объём – измеряется в лотах.
Комментарий – необязательный пункт. Он отображается в отчете, удобнее будет анализировать результаты.
Срок действия. Здесь можно задать дату и время, в течение которого отложенник будет оставаться активным. Если цена не достигнет заданного уровня до этого момента, то ордер автоматически удаляется.
Расстояние до рыночной цены
Что касается отложенника в целом и как его правильно выставлять, то нужно учитывать минимальное расстояние до рыночной цены. Соответствующая информация указывается в описании торговых условий на сайте брокера и в окне при задании параметров ордера.
В примере на рисунке выше минимальное расстояние равно 40 пипсам, это ограничение справедливо для демо-счета. Брокер использует 5-значные котировки, отложенники можно выставлять на расстоянии в 4 пункта от текущей цены. На ECN счетах таких ограничений может не быть, отложенные заявки можно размещать даже внутри спреда (так называется разница между Бидом и Аском). Если слышите эти понятия впервые, рекомендую пройти ликбез “Что такое спред в трейдинге” и ознакомиться с остальной терминологией.
Ошибиться при выставлении лимитника или стопового ордера невозможно. Если укажете неверную цену, например, для Buy Stop ниже, чем рыночная котировка, то терминал просто не позволит выставить приказ, сообщив об ошибке.
Как выставить отложенный ордер в два клика
В МетаТрейдере 4 предусмотрен вариант быстрого выставления лимитных и стоповых заявок. Для этого переместите курсор на уровень, где должен располагаться приказ, нажмите правую кнопку мыши и в пункте «Торговля» увидите 2 отложенника для цены, на которой располагался курсор.
На этом уровне появится только отложенник без стопа и ТР. Но Stop Loss и Take Profit можно указать позже, до срабатывания приказа. Также можно активировать трейлинг-стоп, при этом SL будет передвигаться за ценой с определенным шагом, но только при условии, что график пойдет в прибыльном направлении.
Этот метод подойдет в ситуациях, когда важна скорость. Например, трейдер пытается ловить новостные импульсы и вручную выставляет отложенники за 10-20 секунд до публикации важной статистики. Даже несколько сэкономленных секунд важны.
Особенности исполнения отложенных ордеров
В настройках МТ4 можно активировать отображение цены Ask. Увидите 2 цены:
Верхняя – Аск или цена продавца. По ней совершаются сделки на покупку.
Нижняя – Бид, цена покупателя, по ней совершаются сделки на продажу.
Эта особенность влияет на исполнение отложенных приказов. Если в терминале Аск не отображается и виден только Бид, то:
Buy Stop будет исполняться с визуальным недоходом цены до отложенника.
Buy Limit исполняется с заходом графика за уровень на величину спреда.
Приказы на продажу исполняются по Биду, то есть той цене, которая видна в терминале.
Особенности исполнения отложенников практически не влияют на торговлю при работе с мажорами и популярными кроссами. На этих инструментах спред небольшой, его влиянием можно пренебречь, для гарантии изменив положение ордеров на пару пунктов.
Если работаете с низколиквидными активами, то спред растёт. Положение лимитных/стоповых ордеров на покупку нужно корректировать с учетом разницы между Бидом и Аском.
Источник www.guide-investor.com
Дополнение по усреднению, настройки
Иногда советники входят в большую просадку при усреднении, это когда советник может открыть, допустим до 10 ордеров по тренду. И это позволяет не плохо заработать, но тренд может пойти и в другую сторону и тогда у вас будет 10 убыточных ордеров. И советник их закроет, если это предусмотрено его алгоритмами. И если у вас исключительно усреднение, то просадка может быть и небольшой, а если усреднение с мартингейлом, то просадка может оказаться катастрофической.
Но очень существенной просадка может быть и при усреднении, когда, допустим открылось 20 ордеров и все в убыток. В некоторых советниках стоит просто уменьшить количество одновременно открытых ордеров, но не всегда это полезно. При уменьшении одновременно открытых ордеров советник может еще чаще и сильней уходить в просадку. Так что подбирая возможное количество одновременно открытых ордеров при усреднении всякий раз стоит прогнать советник через тестер стратегий. И вот допустим, вы видите, что при одновременно открытых 5 ордерах часты сильные просадки, а при 10 уже редкость. Тогда оставляем в настройках 10 открываемых ордеров при усреднении. И не забываем ставить на всякий случай и советник или скрипт по ограничению убытков. Для небольших депозитов это прям очень полезная вещь, ограничение возможных убытков.
Очень важное правило при торговле с роботами, работающими по усреднению:
Если тренд восходящий уже последние несколько дней, и более, и вот при выходе новости или иных факторов цена ушла резко вверх, например, на М30, то при коррекции, с максимально большой вероятностью цена уже не вернется на изначальный уровень. Поэтому если были открыты ордера на продажу советником с принципом усреднения, то лучше в ручную закрыть открытые ордера на исходных позициях при коррекции цены. А не ждать когда их закроет советник, т.к. он явно уже может закрыть при более сильном уровне просадки.
Аналогично и при нисходящем сильном тренде. Лишь при флетовом движении цена идет от линии поддержки до линии сопротивления по такому вот более менее горизонтальному коридору. И там откат цены будет уже на исходную позицию.
Также если множество технических индикаторов на сервисах on-line торговых сигналов показывает, что тренд восходящий, то при выходящей сильной новости, например, безработица в США за месяц + уровень безработицы U-6 скорее всего свечи пойдут резко вверх. Что лишь усилит новый тренд.
Пример положительного влияния усреднения в торговом роботе
Как понять по настройкам set - файла торгует ли советник по сетке, усреднению?
Главный минус советников с усреднением - это возможность уходить в большую просадка. Допустим, в настройках советника есть опция по открытию 10 ордеров и при сильном движении цены советник и откроет эти 10 ордеров на определенном расстоянии от друга. И при негативном стечении ситуации это приведет к сильной просадке депозита. И пока все 10 ордеров не будут закрыто будет сохраняться просадка. А длительные просадки - это ничего хорошего, это всегда определенные риски.
И вот если допустим настройками советника предусмотрено открытие до 20 ордеров, а мы ставим в настройках открытие только 10 ордеров, то нужно быть готовым к тому, что в какой то момент мы можем оказаться в длительной просадке. Было бы открыто 20 ордеров и потом за счет отката цены советник более поздними ордерами компенсирует просадку и закроется в плюс. А если мы в настройках выставили лимит на 10 ордеров вместо 20, то можем оказаться в такой ситуации, что советник или закроет эти ордера с убытком, или же будет длительное время сохранять просадку, пока или не выйдет из нее или же пока опять же не закроет ордера с убытком.
Но и говорить, что советники с усреднением плохие не стоит. Они позволяют хорошо зарабатывать при сильном движении рынка. Но они и несут риски большие, если размер депозита маленький, каких то 100 - 300 USD.
Поэтому если депозит небольшой, то лучше вообще на него ставить советник без усреднений. А как понять торгует ли советник по усреднению или нет?
В настройках set файла такого советника будет обязательно стоять параметры типа "level", "orders" или что то иное по смыслу. Т.е. "уровни", "ордера".