Начиная примерно с начала марта 2024 года доллар начал проседать, т.е. валютная пара EUR/USD пошла вниз. А начиная с 21 марта падение усилилось на фоне слухов о предстоящем шатдауне в США. Как результат мои торговые роботы, которые по техническому анализу открыли сделки на покупку ушли в большую просадка. Хорошо, что почти у всех роботов, кроме одного, был отключен мартингейл, поэтому просадка была умеренной по сравнению с размером депозита.
И данная ситуация показала очень важные характеристики, которыми должны обладать торговые роботы, чтобы благополучно пережить шатдауны и прочие движения рынка против теханализа:
- обязательно отключенный мартингейл
- если советник торгует по усреднению, то депозит желательно не меньше 200 - 300 USD
- наименьшая просадка на тех советниках, которые могут за раз на валютной паре держать открытыми 1 - 3 лота и имеется stop loss.
- если советник открывает сделки на валютных парах, которые зеркальны паре EUR/USD, то это будет очень хорошо, т.к. если на паре EUR/USD просадка из - за тех же новостей про шатдаун, то на противоположной валютной паре будет прибыль. По сути робот сам себя за хэджирует.
- и очень важное примечание: прогон на тестере стратегий может показать совершенно иную картину в отличие от реальности... По тестеру можем увидеть, что открываются 2 - 3 ордера, небольшая просадка... все отлично. И все лишь потому, что тестер не проходил этап тестирования на данных о шатдаунах или иных резких изменения курсов валют
- советник, который торгует на таймфрейме М30 уйдет в меньшую просадку, чем торгующий на М5. Просто за 30 минут советник откроет одну сдлеку, а торгующий на М5 за те же 30 минут может открыть 6 ордеров, а соответственно и просадка будет в 6 раз больше.
- был риск шатдауна, не было... но если увидели по своим советникам сильную просадку, то обязательно запустите их на тестере стратегий чтобы посмотреть а не изменились ли вообще торговые параметры на бирже. Если изменились, то все закрывать и делать новые set файлы
США смогли избежать шатдауна (новость от 23 марта, субботы 2024 года).
Сенат США поддержал проект бюджета на 1,2 триллиона долларов, избежав шатдауна Сенат конгресса США одобрил законопроект о продлении выделения средств на работу американского правительства и ведомств на сумму 1,2 триллиона долларов. Таким образом, Штатам удалось избежать шатдауна, говорится в трансляции голосования. За инициативу высказались 74 сенатора, против — 24. Продолжение финансирования в соответствии с поддержанным сенатом законопроектом предусмотрено до конца сентября этого года.
Влияние новостей на торговые роботы
Есть торговые роботы, которые достаточно хорошо торгуют при сильных трендовых движениях, при большой волатильности на рынке, есть торговые роботы, которым более подходит спокойное флетовое движение. И для первых роботов новости и вызванное ими движение на рынке будут играть положительную роль, а для флетовых роботов уже отрицательную.
Вообще если советник торгует с мартингейлом, то новости в большинстве случаев будут крайне опасны для данного советника. Если конечно, советник не заточен на торговлю именно на новостях. Если же советник торгует с усреднением и без мартингейла, то новости тоже будут представлять опасность, но уже существенно ниже. И никакой особой опасности новости не будут представлять для безопасных советников, которые торгуют и без мартингейла, и без усреднения и обязательно со стоп лосом.
Теперь объясним опасность сильных новостей для советников. Например, наш советник открыл одну или несколько сделок на покупку, а в результате сильной новости рынок развернулся на продажу. И если это советник с усреднением, то с максимально большой вероятностью он откроет еще несколько сделок на покупку, а если же включен и мартингейл, то новые лоты уже будут более большие, чем первые. И в случае использования мартингейла есть реальный сильный риск слить вообще весь депозит, даже если он у вас составляет тысячи долларов США. Если мартигейл отключен, но есть усреднение, то риски слить депозит резко сокращаются, но просадка может быть достаточно большой. Да, после выхода новостей спустя некоторое время наступает коррекция и можно закрыться будет в плюсе. Но часто бывает так, что если тренд восходящий или нисходящий, то даже при коррекции все равно у вас останется определенная просадка, ценовой уровень, к которому цена никак не захочет возвращаться даже при коррекции. И тогда придется или самому закрывать убыточные позиции или ждать пока их робот закроет. Поэтому даже советнику просто с усреднением лучше не торговать на сильных новостях.
Что касается исключительно безопасных советников, у которых нет ни усреднения, ни мартингейла, и открывается за раз только одна сделка по валютной паре и она сопровождается стоп - лосом, то тут рисков практически никаких нет. При выходе новостей, и если свеча пойдет не в ту сторону, то просто сработает стоп - лоссс. Да, можем опять же оказаться в некотором убытке, как в случае робота с усреднением.
Ну и важное наблюдение: после выхода сильных новостей бывают коррекции, но, если это явно нисходящий или восходящий тренд, то крайне мало вероятно, что цена вернется к своему исходному значению, тем более в течении ближайших часов или суток.
Реакция некоторых моих торговых роботов на волатильность вызванную новостями по ставке ФРС от 18 декабря 2024 г.
Влияние новостей 19 апреля 2024 года (ответный удар Израиля по Ирану) на валютный рынок
Неделя на финансовых рынках завершается эскалацией конфликта между Израилем и Ираном. Если не произойдет разворота, мировые фондовые индексы зафиксируют самое резкое недельное падение с сентября, а доллар достигнет максимумов за весь год, передает Reuters.
Еще до того, как азиатские рынки решительно отказались от риска из-за сообщений о взрывах в Иране и израильском ударе, инвесторы были встревожены разочаровывающими результатами и воинственными заявлениями ФРС.
Затем появились сообщения о нападениях на Исфахан, из-за чего цена на золото поднялась выше 2400 долларов за унцию, на нефть марки Brent - выше 90 долларов за баррель, а спрос на доллары и иены упал. Акции упали, а облигации выросли.
Посмотрим на графики в ночь с 18 на 19 апреля:
